"Моделирование ожидаемых кредитных потерь в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Программа: Определение «дефолт» Риск-сегментация Моделирование вероятности дефолта (PD) Моделирование потерь при дефолте (LGD) Моделирование задолженности под риском дефолта (EAD) Учет прогнозной информации в оценке ожидаемых потерь Критерии существенного ухудшения кредитного качества (2 стадия) Валидация моделей оценки компонентов кредитного риска Индивидуальная оценка Калькуляция ожидаемых кредитных потерь Спикер: Наталья Алейникова, Старший менеджер по направлению финансового риск-менеджмента.