Моделирование розничных кредитных портфелей в целях внедрения МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты

На вебинаре освещены следующие вопросы: основные этапы построения моделей кредитных портфелей: основной долг, процентные платежи, резерв; матрицы миграций; пространства состояний: риск-классы, грейды; тенора: мажорные, минорные; распределение кредитов (депозитов) по первоначальному сроку; варианты группировок; dual-time-dynamics; типы временных шкал: наблюдение (ViewDate), поколение (OpenDate), возраст (Month-on-book); факторы влияния на портфель (в привязке к временным шкалам): -макроэкономика, collection, качество, досрочное погашение и др.; построение ретроспективных отчётов по трём временным шкалам; моделирование потоков процентных платежей (бэк-тестирование); расчет и планирование резервов (IAS 39, IFRS 9); построение моделей по депозитным портфелям; прогнозирование балансов, денежных потоков; кейсы кредитных портфелей: ипотека, потребительские, карты. Презентационные материалы, а также ссылки на другие наши вебинары вы можете получить на нашем сайте в разделе "Вебинары":
Наш сайт:
Наш Telegram-канал: