Юрий Кульчицкий, эконометрист и data scientist, выпускник и преподаватель ЦМФ — лекция по финансовой эконометрике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год) 0:49 Введение в обобщенное гиперболическое распределение 2:38 Предварительная работа с данными 11:15 Обучение моделей 13:14 Выбор наилучшей модели 16:45 Информационный критерий Акаике 21:34 Оценка финансового риска (VaR и Expected Shortfall) 24:25 Метод Монте-Карло 27:37 Кривая VaR 35:01 Тест Купика 36:02 Функции потерь 40:18 Домашнее задание Лекции по финансовой эконометрике: • Лекции по финансовой эконометрике Лекции по финансовой математике: • Лекции по финансовой математике Лекции по случайным процессам: • Лекции по случайным процессам Лекции по Fixed Income: • Плейлист Лекции по машинному обучению: • Лекции по машинному обучению Студенческие проекты ЦМФ 2021: • ЦМФ. Студенческие проекты 2021 Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: • Financial Economics and Quantitative Finan... Cеминар «Финансовая эконометрика»: • Семинар «Финансовая эконометрика» Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ:
https://vk.com/cmf_russia?w=wall-4255... #Эконометрика #Финансовая_эконометрика #R #R_studio #Обобщённое_гиперболическое_распределение #VaR #Value_at_Risk #Expected_Shortfall #Информационные_критерии #AIC #BIC #Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY #Математика_в_экономике #Математика_в_финансах #Монте_Карло #Метод_Монте_Карло
