Юрий Кульчицкий, эконометрист и data scientist, выпускник и преподаватель ЦМФ — лекция по финансовой математике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год) 0:00 Введение, повторение прошлой лекции 9:05 Геометрическое броуновское движение 13:07 Предпосылки модели Блэка-Шоулза-Мертона 17:14 Функция цены опциона 19:12 Построение хеджирующего портфеля 24:58 Уравнение Блэка-Шоулза-Мертона 29:55 Риск-нейтральные цены 34:27 Решение уравнения Блэка-Шоулза-Мертона Лекции по финансовой математике: • Лекции по финансовой математике Лекции по случайным процессам: • Лекции по случайным процессам Лекции по финансовой эконометрике: • Лекции по финансовой эконометрике Лекции по машинному обучению: • Лекции по машинному обучению Студенческие проекты ЦМФ 2021: • ЦМФ. Студенческие проекты 2021 Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»: • Financial Economics and Quantitative Finan... Cеминар «Финансовая эконометрика»: • Семинар «Финансовая эконометрика» Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ:
https://vk.com/cmf_russia?w=wall-4255... #Финансовая_математика #Модель_Блэка_Шоулза #Опционы #Деривативы #Формула_Блэка_Шоулза #Модель_Блэка_Шоулза_Мертона #Блэк_Шоулз #Black_Scholes_model #Black_Scholes_Merton_model #Black_Scholes_formula #Риск_нейтральная_цена #Цена_опциона #Хеджирующий_портфель #Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY #Математика_в_экономике #Математика_в_финансах #web3 #DeFi
