Ряднова Е.М. - Теория случайных процессов - 6. Гауссовские процессы. Броуновский мост

Гауссовские процессы. Броуновский мост Ряднова Екатерина Михайловна 00:17 Гауссовский случайный процесс. Определение и основные свойства многомерного гауссовского распределения: напоминание 14:40 Напоминание: определение неотрицательно определенной матрицы и функции. Неотрицательная определенность ковариационной функции случайного процесса 21:22 Теорема (существование гауссовского случайного процесса с заданными средним значением и корреляционной функцией) 26:30 Задача 1. Доказать существование гауссовского случайного процесса с заданными средним значением и корреляционной функцией 28:55 Задача 2. Броуновский мост 45:03 Броуновский мост: определение 46:45 Задача 3. Доказать, что заданный случайный процесс является броуновским мостом 49:47 Приложение броуновского моста в статистике: распределение Колмогорова 56:10 Задача 4. Доказать, что конечномерные распределения эмпирического процесса слабо сходятся к конечномерным распределениям броуновского моста 01:04:14 Распределение Колмогорова как распределение супремума модуля броуновского моста Ссылка на плейлист Teach-In:
Ссылка на плейлист YouTube:    • Теория случайных процессов - Ряднова Екате...   Ссылка на плейлист VK:
Ссылка на плейлист RuTube: