Ряднова Е.М. - Теория случайных процессов - 7. Моменты остановки

Моменты остановки Ряднова Екатерина Михайловна 00:17 Фильтрация. Марковский момент. Момент остановки 13:12 Задача 1. Доказать, что момент достижения произвольного борелевского множества на прямой является марковским моментом 18:59 Задача 2. Винеровский процесс: доказать, что момент первого достижения уровня x - момент остановки 27:58 Задача 3. Доказать, что сумма, минимум и максимум двух марковских моментов также является марковским моментом 34:49 σ-алгебра для марковского момента 39:17 Задача 4. Доказать, что событие "первый марковский момент меньше второго" лежит в σ-алгебрах, соответствующих первому моменту, второму моменту, а также минимуму из них 48:00 Марковское и строго марковское свойство винеровского процесса. Принцип отражения для винеровского процесса 58:19 Теорема Башелье 01:03:25 Задача 5. Винеровский процесс: найти распределение момента остановки и среднее время выхода на уровень x Ссылка на плейлист Teach-In:
Ссылка на плейлист YouTube:    • Теория случайных процессов - Ряднова Екате...   Ссылка на плейлист VK:
Ссылка на плейлист RuTube: