Подкаст 2.4: Алексей Ольков - Моделирование структуры активов и обязательств в банке

Какова роль казначейства и рыночных рисков в банке, какие задачи они решают методами продвинутой аналитики? Какие подразделения банка пользуются аналитикой казначейства? Что такое модель короткой ставки, и как она помогает построить сценарий будущего поведения заемщиков? Какие инструменты позволяют принимать финансовые решения, в том числе оценивать стоимость рисков? Какие инструменты анализа данных используют дата-сайентисты? Эти и другие вопросы обсудил ведущий подкаста “Дайте данных” Александр Бородин, руководитель направления аналитики и моделирования в финансах и рисках GlowByte, с начальником управления процессных и финансовых моделей Департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Алексеем Ольковым. Этот подкаст мы - компания GlowByte - делаем совместно с NoMLCommunity
Присоединяйтесь к нам! _________ Алексей упоминает инвестора Рэйя Далио. На русский переведено несколько книг Р. Далио “Принципы изменения мирового порядка”, “Большие долговые кризисы”, “Принципы успеха”, “Принципы”. А также книги по методам в финансовом моделировании: Andrew Davidson, Alexander Levin “Mortgage Valuation Models: Embedded Options, Risk, and Uncertainty”; Paul Glasserman “Monte Carlo Methods in Financial Engineering”. _________ Редактор — Мария Андрюкова. Также над подкастом работали: Наталья Тоганова, Снежана Шибаева. Подкаст записан в студии “Норм”. _________ Это подкаст компании GlowByte (
и NoML Community (
Мы на linkedin:   / glowbyte-consulting