Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает, как произвести оценку ARMA процесса На практике алгоритм оценивания ARMA модели выглядит следующим образом: мы строим график самого ряда, график оцененных автокорреляционной функции, частной автокорреляционной функции. Соответственно, по этим графикам мы определяем характеристики ряда. Если ряд нестационарный, то, естественно, ARMA модели для него не подходят, ARMA модели у нас стационарные, и нам необходимо применить какое-то преобразование, чтобы сделать ряд стационарным. На третьем шаге мы выбираем параметры p и q, то есть по, например, графически, мы определяем число лагов по Y, перед Yt, Yt– 1 и количество лагов по MA части. Дальше, определив количество лагов, мы оценивам ARMA модель, и дальше мы можем использовать эту оцененную ARMA модель для прогнозирования ========================= Подписаться на канал - / @user-bm5zk9mf3o Курс программирования на R - • Основы программирования на R Курс основы эконометрики в R - • Основы эконометрики в R
