Применения GARCH моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов

18 мая в 19.00 (мск) онлайн-магистратура «Экономический анализ» провела вебинар "Применения GARCH-моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов" На семинаре были рассмотрены следующие темы: 1) Что такое волатильность финансовых инструментов и как ее моделировать? 2) GARCH-процессы. 3) Прогнозирование волатильности с помощью GARCH-моделей (на примере акций Газпрома) с помощью языка программирования R. Спикер: Погорелова П.В., стажер-исследователь международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, преподаватель дисциплины "Финансовая экономтерика" на программе онлайн-магистратуры "Экономический анализ". Модератор: Вакуленко Е.С., академический руководитель онлайн-магистратуры "Экономический анализ"