Устранение гетероскедастичности временных рядов. Онлайн-помощь в решении задач здесь:
Авторегрессионная условная гетероскедастичность. Модели ARCH и GARCH с условной гетероскедастичностью. Прогноз и интерпретация полученной модели временного ряда. Файл с данными, решение в Eviews и отчет тут:
https://vk.com/wall-216984375_144 #eviews #эконометрика #СМЫСЛ #ARCH #гетероскедастичность #GARCH
