Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Пользуясь сайтом, вы даете согласие на использование данной технологии.
Практическое занятие по моделированию временных рядов на реальных данных. Рассмотрены примеры авторегрессии, скользящего среднего, ARIMA, SARIMA. Показаны инструменты автокорреляции и частной автокорреляции для определения параметров моделей. ipynb: Содержание: 00:00 повторение теории 06:35 частная автокорреляция 14:57 авторегрессия 39:53 ARIMA 52:56 SARIMA Лектор: к.ф.-м.н Андрей Степнов
