Границы Современной теории портфеля. Часть 2

Первая часть вебинара:    • Границы Современной теории портфеля. Часть 1   Современная теория портфеля (СТП) родилась в 1952 году вместе с исследованием американского математика Гарри Марковица «Portfolio Selection». В этом году СТП исполняется 66 лет. Но почтенный возраст СТП не снижает ее актуальности. В мире каждый год появляются книги, статьи, новые исследования, развивающие подходы Марковица. Лучшие математики предлагают новые, иногда революционные решения. Несмотря на это, в СТП остаются нерешенными некоторые важные задачи, которые все еще ждут своих первопроходцев. Новшества последних лет получили название СТП 2.0 Вторая часть вебинара рассказывает о новых подходах в портфельной теории. СОДЕРЖАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ КЛАССИЧЕСКОЙ СТП И РЕШЕНИЯ 11:12 Прогнозирование и статистика 19:26 Зачем нужна "граница эффективности". Роль математики при создании инвестиционного портфеля 27:19 Нормальное распределение. Нассим Талеб и черные лебеди 41:28 Нестабильность результатов. Достаточность данных. Число обусловленности 45:20 Ребалансировка портфеля и доходность. Предложения Бернстайна СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ 2.0 52:22 Paul Allen: Коэффициент диверсификации 57:34 Изменение целевой функции при оптимизации 59:50 Риск инвестиций. Риск падения. Полудисперсия 1:03:04 Риск инвестиций. Стоимостная мера риска. VaR 1:10:41 Риск инвестиций. Conditional VaR 1:13:30 Richard Michaud. Ресемплинг 1:20:10 СТП и стоимость. Коэффициент Шиллера. CAPE 1:27:56 Стратегическое и тактическое распределение активов 1:31:23 СТП - Работа команды проекта "Рост сбережений" 1:44:40 Литература о современных проблемах СТП ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: Введение в портфельные инвестиции:    • Введение в портфельные инвестиции   Инвестиционный портфель для начинающих:    • Инвестиционный портфель для начинающих   Учимся выбирать ETF:    • Учимся выбирать ETF   Простейшая математика инвестиций: граница эффективности    • Простейшая математика инвестиций: граница ...