Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Пользуясь сайтом, вы даете согласие на использование данной технологии.
Почему количественные модели не работают (грязный секрет Уолл-стрит)
🚀 Освойте навыки количественного анализа с Quant Guild 📅 Встречайтесь со мной лично 📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли 👾 Присоединяйтесь к Discord-серверу Quant Guild здесь / discord ______________________________________________________ 🪐 Jupyter Блокнот Краткое содержание TL;DW: Существует существенная разница между случайной и неопределенной системой, а также нашей способностью моделировать неизвестные результаты любой из этих систем. Экономика предполагает, что равновесные цены справедливы, но это верно только в том случае, если агенты рациональны. Они не рациональны, и равновесная цена далека от совершенства. Подразумеваемые вероятности — один из ярких примеров иррациональности, неверных цен и отсутствия сходимости, искажающих истинные вероятности. В этом смысле квантовые модели не работают, неопределенные события невозможно воспроизвести в тех же условиях, что и случайные. Динамика в реальности гораздо сложнее, и нам приходится постоянно создавать более совершенные модели (и продолжать это делать). (корректировать предположения) — это наша работа как квантов. — Все модели ошибочны, но когда мы сталкиваемся с неопределенностью, мы должны действовать — мы не можем просто «бездействовать», потому что не знаем, что делать. — Модели помогают принимать обоснованные решения, связывая вероятности с определенными результатами. Принятие оптимальных решений с помощью этих структур — это одновременно и навык, и искусство. — Если мы принимаем оптимальные решения в условиях неопределенности, мы со временем накапливаем это преимущество в любой системе (здравоохранении, учебе, благосостоянии и т. д.). Надеюсь, вам понравилось! Роман ___________________________________________ 📖 Главы: 00:00 - Грязный секрет Уолл-стрит 03:25 - Фондовый рынок не случаен 06:36 - Случайные системы, закон больших чисел (ЗБЧ) 08:45 - Спортивные ставки, неопределенность, равновесная цена 12:09 - Вероятность против подразумеваемой вероятности 13:32 - Моделирование доходности акций 15:18 - Почему количественные модели не работают 17:25 - Построение более эффективных моделей 19:32 - События «черного лебедя» 22:17 - Цель построения моделей 26:00 - Краткое содержание TL;DW __________________________________________ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и возможность продолжать создавать такие же видео! ⭐ Руководители Quant Guild Д-р Джейсон Пироццоло ______________________________________ ▶️ Похожие видео Сборки Quant 🔨 Как создать панель управления для торговли волатильностью на Python с помощью Interactive Brokers • How to Build a Volatility Trading Dashboar... Статистика и прибыльность торговли с течением времени (Edge) 📈 Как торговать с использованием критерия Келли • How to Trade with the Kelly Criterion Анализ временных рядов для Quant Finance • Time Series Analysis for Quant Finance Quant Trader о розничной и институциональной торговле • Quant Trader on Retail vs. Institutional T... Quant о торговле и инвестировании • Quant on Trading and Investing Quant Дискреционная торговля против дискреционной торговли • Quant vs. Discretionary Trading Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (дело НЕ в удаче) • Видео Quant развенчивает 3 мифа о трейдинге с помощью математики • Quant Busts 3 Trading Myths with Math __________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: 🌎 GitHub:
